퀀트 투자 전략 가이드
잘 알려진 대표적인 퀀트 전략들입니다. 클릭하면 시뮬레이터 설정에 자동으로 값이 적용됩니다.
조셉 그린블라트 마법공식
가치 + 품질자본수익률(ROE)이 높은 우량 기업 중 이익수익률(역 PER)이 높은 가치 기업을 공략하는 전략입니다. 시장 대비 안정적인 초과수익을 목표로 합니다.
ROE 순위 + PER 순위 (낮은 순) 합산 평가
듀얼 모멘텀 전략
추세 추종과거 12개월 동안 강한 상승세를 탄 종목을 매수합니다. 하락장에는 안전 자산(현금 대용주)으로 포트폴리오를 전환하여 MDD를 낮춥니다.
12M 수익률 필터링 + 최고 모멘텀 순위 매수
저PBR + 저PER 가치 콤보
전통 가치주순자산가치 대비 저평가된 기업(저PBR)과 순이익 대비 저평가된 기업(저PER)을 결합하여 가치투자의 안전마진을 극대화하는 투자 전략입니다.
PER 순위 (50%) + PBR 순위 (50%) 결합 평가
그레이엄 청산가치 (NCAV)
자산 저평가순유동자산 가치보다 시가총액이 낮은 극저평가 소형주들을 발굴합니다. 부채비율을 제한하여 재무 안전성을 높이고 소형주 팩터 효과를 노립니다.
부채비율 < 100% + 소형주 위주 + 낮은 PBR/PER
피오트로스키 고품질 가치
재무 건전성 + 가치순이익 증가율, 자산 회전율 개선 등 재무 건전성 팩터(F-Score 대용)를 필터링하고 저평가된 고성장 가치주에 매수하는 복합 퀀트 전략입니다.
ROE > 10% + 이익성장 > 0% + 저PER/PBR
시뮬레이션 설정
시뮬레이션 성과 보고서
왼쪽 설정 창을 확인하고
[퀀트 시뮬레이션 실행하기] 버튼을 클릭하세요.